Бизнес портал

Статьи и заметки

Подходы к управлению залоговыми рисками в кредитной работе банков

Вопросы снижения рисков потерь при кредитовании становятся все более актуальными. В ст. 329 Гражданского кодекса РФ залог, удержание имущества должника, поручительство и банковская гарантия названы в числе основных способов обеспечения обязательств по кредиту. Основной целью залоговой политики банка было и остается формирование действенных инструментов хеджирования кредитных рисков и снижение потерь, связанных с возможным объявлением дефолта по кредиту.

Отбор и аккредитация оценочных компаний

Сложившаяся специфика оценочного рынка такова, что классическая пропорция «цена — качество» не работает. Размер компании (ее возраст, размер выручки, количество оценщиков) никаким образом не может сказаться на качестве выполняемых отчетов.

Существует даже иная тенденция: чем меньше и моложе фирма, тем лучше результат.

Требования к дополнительному страхованию проф ответственности

Многие банки в требованиях для аккредитации сообщают, что необходимо дополнительное страхование профессиональной ответственности.

Это требование несет скорее вредную функцию (по ограничению конкуренции), чем полезную.

Установление требований, отличных от федеральных стандартов

Требования банков к отчетам об оценке часто отличаются от тех, которые есть в федеральных стандартах. Однако попытки создавать свои собственные правила повышают издержки при подготовке отчетов для разных банков.

Стремление нагрузить отчеты оценщиков дополнительной и нужной информацией понятно.

Хороший вариант — создание общих требований ко всем банкам. Отсутствие согласованности увеличивает риски невозврата денежных средств в ситуации дефолта по кредиту.

Лимитная политика инвестиционной компании на рынке акций

Лимитирование портфелей — общий подход Система лимитов представляет собой совокупность:

- структуры лимитов;

- методик вычисления лимитов;

- баз данных, необходимых для вычисления и контроля лимитов;

- регламентов взаимодействия подразделений при осуществлении процедур лимитирования.

Основная цель системы лимитов — обеспечить с доверительной вероятностью 97,5%2 величину потерь за год не более установленной руководством компании величины — лимита совокупных потерь.

Лимиты intraday

Цель установления лимитов intraday — гарантировать, что открытые в течение дня позиции могут быть закрыты с потерями, не превышающими установленного лимита потерь. Так как срок владения бумагой при внутридневных операциях в три раза меньше, чем при операциях c переносом позиции на следующий день, то лимиты intraday устанавливаются равными удвоенным торговым лимитам по каждой бумаге.

Контроль лимитов осуществляется дважды в день — постфактум, по итогам закрытого вчерашнего дня, и в 17.00 по сделкам сегодняшнего дня (текущий контроль).